I`m going shopping может разное означать: если вы подруге звоните и она вам такое отвечает, значит she`s on her way to the shop. Если она добавляет tomorrow например, или как-то еще ясно что о будущем говорят, это выражение будущего времени через present continuous, ищите в интернете. Или может кто-то с порога вам это покричать, тогда это типа «убегаю в магаз».
I`m gonna go shopping - это стандартный I`m going to..., ищите описание применения в сети или тут на форуме.